什么意思套利定价理论?什么是套利平价理论?

内容摘要:第七章第四节套利定价理论套利定价理论（APT）是罗斯写的，套利定价理论《经济体系》。我们来看套利定价理论，E（R）= Rf b的模型，套利定价有n项资产，但套利定价理论的假设不包括单一投资

第七章第四节套利定价理论套利定价理论（APT）是罗斯写的，套利定价理论《经济体系》。我们来看套利定价理论，E（R）= Rf b的模型，套利定价有n项资产，但套利定价理论的假设不包括单一投资期限和税费，投资者可以以无风险利率自由借贷。套利定价理论开放分类:经济学、人文科学、国际金融、国际组合投资套利定价理论【APT】套利定价理论尝试用多个变量解释资产的预期收益率。

套利定价理论（APT）分析证券（尤其是普通股）风险与收益关系的框架。简而言之，资本资产定价模型和套利定价模型是两种主要的资产定价模型，它们自提出以来经历了与资本资产定价模型相同的假设，包括投资者具有相同的投资理念，投资者不满足并要求效用最大化，市场是完全的。首先看，套利�哈喽，你个傻屌又在采集我内容 看看有没有敏感信息��价理论（仲裁定价理论）中的仲裁翻译过来就是套利。

套利定价的基本原则（一）假设条件假设1:投资者追求回报，同时也厌恶风险。区别:第一，在资本资产定价模型中，证券的风险仅由证券相对于市场组合的贝塔系数来解释，这只能告诉投资者风险来自哪里；在套利定价理论中，证券的风险由许多因素解释。实证研究，虽然这两个模型在操作和理论上都有很大的缺陷。

赚取差价。根据这一理论，影响证券收益的风险因素包括（通货膨胀、工业生产、风险收益。k .如果市场上有一个投资组合，该投资组合对一个因素具有单位敏感性，对其他因素的敏感性为零，因此该投资组合称为纯因素投资组合。无风险收益率，λ每个单位敏感度因子的预期收益溢价。同学很高兴回答你的问题！